Opción De Comercio De Espionaje

Cómo cambiar opciones de SPY para Profit Author, Opciones de Volatility Trading Adam Warner. Un colaborador habitual de Investorplace. Discute las extremidades y los trucos para hacer operaciones provechosas de la opción en el ETF popular del ESPIA. La disponibilidad de opciones para el comercio se ha expandido enormemente en las últimas décadas. No hace mucho tiempo, sólo había una fecha de vencimiento de las opciones por mes, y siempre era el tercer viernes. Para cada acción, mercancía o activo subyacente, negociamos los dos primeros ciclos mensuales, y teníamos de dos a cuatro ciclos de vencimiento adicionales. Opción huelgas fueron de 2,50 aparte para las acciones de menos de 25, 5 aparte para las acciones de hasta 200, y 10 aparte para las acciones de comercio por encima de 200. Avance rápido a 2011, y ahora se puede cambiar las opciones en básicamente cualquier marco de tiempo (de unos días a incluso Algunos años), y con huelgas a menudo separados, incluso en nombres de tres dígitos. Tome el SampP 500 SPDR (SPY) por ejemplo. Ofrece 16 ciclos de vencimiento diferentes para el comercio, desde opciones que expiran dentro de una semana hasta opciones que vencen en enero de 2014. Y no sólo expiran los terceros viernes. Algunas son opciones semanales, que expiran cada viernes. Existen también opciones trimestrales, que expiran al cierre de operaciones del último día de negociación del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Y por supuesto, hay las opciones mensuales estándar, con las cuales usted puede estar más familiarizado. Simplemente eche un vistazo a esta captura de pantalla de llamadas SPY (haga clic para ampliar). Yoursquoll ver que hay tres transacciones actualmente expiraciones sólo en diciembre. Haga clic para ampliar Así que con todas las opciones, cómo decidir qué comercio Irsquod decir utilizar la flexibilidad añadida a su ventaja. Elija un marco de tiempo yoursquore cómodo con y rodar con él. Desea negociar opciones semanales Aquí hay algunas cosas a considerar Las semanillas son más adecuadas para comerciantes más activos, por lo menos aquellos que pueden mantener un ojo cercano en sus posiciones principalmente porque therersquos no sólo un cojín premium para mitigar una mala posición. Letrsquos mirar SPY, por ejemplo. El straddle (thatrsquos cuando usted compra para abrir una llamada y una put al mismo precio de ejercicio en el mismo mes de vencimiento, o podría vender para abrir ambas opciones) en la huelga más cercana en el dinero en el weekliesmdash126mdashtrades de diciembre por aproximadamente 3. (A los precios actuales, tanto la llamada 126 como su correspondiente 126 se están negociando por aproximadamente 1,50, por lo que pagaría 3 para comprar ambos, o recoger 3 para vender ambos.) Eso suena muy bien, quiero decir, letrsquos decir que Vender un contrato, y yoursquore cubiertos de 123 a 129. (Thatrsquos 126 / - 3.) Un problema, sin embargo: tenemos 2 vacíos casi cada otro día ahora. Así que si eso sucede en cualquier momento en las próximas cuatro sesiones de negociación (hasta que estos semanales vencirán el viernes), la suya va a despertar y encontrar que SPY ya ha empujado su potencial de ganancias al borde. Usted puede comprar, por supuesto, pero entonces usted tiene el riesgo de la otra manera. No pasa nada, y yoursquore cerca de la totalidad de 3 en cuatro sesiones de negociación. O bien la compra o la venta del straddle podría funcionar espectacularmente bien, o podría resultar desastroso. El punto es que itrsquos una apuesta de riesgo de cualquier manera, sobre todo si arenrsquot capaz de comprobar en su comercio. PRÓXIMO: Buenas razones para elegir las opciones mensuales Publicar un comentario Próximas conferencias ContáctenosHow I Day Comercio el SPY Muchas personas piensan que el día de comercio es el juego: usted puede ganar por un tiempo, pero finalmente se volará su cuenta. Yo agreemdashyet día de comercio I el SPY casi todos los días. Día de comercio es parte de mi método de desbordamiento y enfoque de estrategia múltiple para la gestión de mi cartera. Yo negocio muy poco capital, y dirijo los beneficios a mis cuentas menos riesgosas. Así que por qué molestar si el día de comercio es el juego En pocas palabras, puedo aumentar mis probabilidades de una exitosa vuelta utilizando técnicas de gestión del dinero. Espero que algún día pierda todo el dinero en mi día de comercio accountmdashthe meta es multiplicar el capital que empecé con muchas veces antes de que eso suceda. Esta estrategia funciona porque el día de comercio con un pequeño porcentaje de toda mi cartera de inversiones, y la cantidad que estoy dispuesto a arriesgar se mantiene constante que significa que no intento de compuestos mis ganancias devoluciones se eliminan de la cuenta de inmediato. Ya este año he duplicado el dinero en mi cuenta de comercio de día (no está mal teniendo en cuenta que estamos a sólo 8 semanas en el año). Y debido a que este beneficio ha sido redirigido, incluso si he hecho sólo perder oficios de ahora en adelante, no tendría nada que perder porque estoy, por así decirlo, jugando con el dinero de las casas. Esto es lo que quiero decir con la gestión del dinero: reconociendo que en cualquier momento podría explotar su cuenta y proteger su base resistiendo la tentación de compuesto. No compuesto, lo consiguió. Pero Cómo se negocia? Si bien el día de comercio es el juego, puede aprovechar los indicadores técnicos y su propia experiencia para entrar y salir de las operaciones con mayores tasas de éxito. He aquí mi fórmula para establecer los oficios cotidianos: Yo sólo negocio el SPY, que he monitoreado durante tanto tiempo que mi intestino a menudo predice cómo se moverá. No es broma. Cuando estás hiperfocused. Invertir con su intestino puede ser eficaz. Utilizo las opciones semanales para añadir el apalancamiento y reducir el capital necesario. Yo siempre el comercio a la llamada de dinero o poner eso va a expirar al final de la semana. Esta opción normalmente tiene un delta alrededor de .50, lo que significa que si el SPY mueve un 1.00 la opción aumentará (o disminuirá) en valor por 0.50mdasha 50 devolver si la opción que está comprando cuesta 1.00. Puedo comprar sólo llamadas y putsmdashno fantasía se propaga. Trato de estar en un comercio de 40 minutos como máximo. Claro, a veces un comercio dura unas pocas horas, pero siempre cerrar el comercio al final del día no importa qué. Me gusta entrar en mis oficios alrededor de 1:00 pm EST cuando más a menudo que no el comercio es plana las noticias de la mañana ya ha sido negociado en, y muchos comerciantes están tomando una pausa para el almuerzo. A las 1:30 o 2:00 el SPY se mueve y se sacude de nuevo. Entra en un comercio de saber si el SPY es alcista o bajista en ese día, y nunca se burlan de la tendencia: si el SPY está empujando hasta el comercio de llamadas si el SPY está bajando comercio pone. Si el mercado parece flatmdashthe RSI y MACD indicadores no están golpeando extremos a lo largo de la daymdashI sólo quedarse fuera. Hago sólo un comercio por día. Si estoy negociando más que eso, lo más probable es que yo soy o engreído y creo que puedo ganar más dinero o estoy tratando de arreglar una pérdida trademdashboth son malas ideas. Nunca arriesgo más de 30 de mis cuentas comerciales de capital en cualquier comercio. Sí, este porcentaje es alto, pero sólo estoy arriesgando dinero Im dispuesto a perder. Dicho esto, el SPY es estable, así que en realidad el riesgo es más parecido a 15. Si las condiciones son correctas, me meto en un comercio hasta 4 veces la media del costo del dólar. Yo sólo bajar, nunca upmdashmeaning compro más como el precio cae, y cuando cierro el comercio que vender todo (no escala). Tiempo mi entrada por la espera para el RSI para cruzar 70 o 30 y luego esperar a que las líneas de MACD para cruzar y proceder en la otra dirección. También me aseguro de que las barras del histograma del MACD se parezcan claramente a las colinas, un indicador de que el SPY no es plano. En este momento entro, y si el SPY sigue cayendo, compro más en el camino hacia abajo. Después de entrar en un comercio que siempre establece un precio de cierre del comercio, por lo general 20 más alto que el precio de compra de la opción. Hacerlo me protege en el caso de un pico hacia arriba en el mercado y me libera de ser pegado a la pantalla del ordenador. No establezco las pérdidas. El SPY no es volátil loco y casi siempre tengo algo de dinero si un comercio va en contra de mí. Además, nunca arriesgo más de lo que puedo manejar perder. Las pérdidas de parada son malas porque a veces el mercado realmente tiene que caer antes de que pueda recoger. He estado abajo 50 sólo para ser 20 10 minutos más tarde. Confío en mi tripa a la hora de mi salida (una de las razones por las que no he automatizado este estilo de negociación). Siempre he fijado el objetivo de una vuelta 20, pero si el mercado no está acelerando voy a bajar mi meta hasta que corresponda a la realidad de lo que el mercado está cediendo. Si un comercio va en contra de mí, simplemente esperar a un repunte y utilizar esa oportunidad para cerrar el comercio perdidoso. Casi todos los días algún comprador entra y empuja el SPY hacia arriba o hacia abajo más rápido de lo normal en un gran comercio, pero si no lo vendo a las 3:59 e ir todo en efectivo. He fijado estas reglas para mí mismo durante muchos años de comercio del día. Para tener una idea de cómo juegan en el mundo real, vamos a caminar a través de un comercio que hice el 23 de febrero de 2015. (Nota. Los tiempos en el gráfico son PST.) Desde el comienzo del día el mercado era bullishmdashnotice cómo El gráfico está empujando hacia arriba en lugar de downmdashso que estaba buscando a las llamadas de comercio. A las 12:35 EST el RSI cruzó el 30 linemdash que significa que el SPY era más probable va a empezar a subir de nuevo. Yo no hice un movimiento todavía, pero giró mi atención al MACD. Alrededor de 15 minutos más tarde las líneas del MACD cruzaron, confirmando que el SPY estaba listo para subir. Observe que las barras del histograma MACD se asemejan claramente a las colinas. A la 1:00 EST entré en un comercio comprando SPY Feb 27 2015 210 Llamadas para 1.19. Me he beneficiado de un gran vendedor entrando justo antes de entrar en el comercio, empujando el SPY hacia abajo. Si este evento hubiera ocurrido más tarde, podría haber escalado y comprado más llamadas, pero en este día uno abierto y un comercio de cierre hizo el truco. Puse una orden limitada para vender todas las opciones a un precio de 1,43 (una ganancia de 20). A la 1:30 EST bajé mi orden de límite a 1.37 (una ganancia de 15) porque el mercado estaba rebotando en demasía para mí para estar seguro. A la 1:40 EST un gran comprador entró y empujó el SPY en el precio. Mi orden de límite de éxito, el comercio se cerró por una ganancia de 15. La mayoría de los días que ganan juegan hacia fuera apenas como este ejemplo. Aunque no cuento con grandes compradores o vendedores moviendo el SPY y ayudándome a entrar o salir de un comercio a mejores precios, sucede con frecuencia y seguro que es agradable cuando lo hace. Apenas no sea un comerciante del día Apenas le he pintado una imagen bastante rosada de cómo usted puede generar el día de vuelta de los días de gran alcance. La cosa es, cada día es diferente y unos días malos sin duda borrar su cuenta. Pero si se adhieren al método de desbordamiento puede utilizar los beneficios de comercio de día para suavizar los beneficios de una estrategia de comercio menos riesgoso. Día de comercio también es una buena manera de mantenerse comprometido con el mercado todos los días y agudizar sus habilidades de negociación. Tales experiencia y conocimiento le hacen a un mejor comerciante de la extensión del crédito o inversor de la compra-y-asimiento. Y, por supuesto, el comercio del día es una carrera de diversión. Ayuda a apoyar este blog, comparte. BoletínEntradas de SPYE Opciones Descubiertas Sistema de Trading SPY Opciones Descubiertas Estadísticas del Sistema de Negociación A continuación se muestra el resumen estadístico sobre las señales generadas para intercambiar opciones de SPY no cubiertas. Los números que describen el sistema de opciones ESPY descubiertas reflejan nuestros oficios durante los últimos seis y doce meses. Todos los resultados se basan en las confirmaciones de comercio recibidas de los corredores en línea, y no hay operaciones de back-tested. Descubierto Opciones del SPY Parámetro del sistema Exactitud del sistema Rentabilidad media por mes Rentabilidad media por comercio Número total de operaciones Número total de operaciones ganadoras Número total de operaciones perdidas Número medio de operaciones por mes Precio medio de venta corto Premio promedio por 1 contrato (precio opt x 100) Promedio de compra al precio de cobertura Promedio de días hasta la fecha de vencimiento Número medio de días en que se abre un puesto Número de días en efectivo Las estadísticas de devolución no incluyen ninguna comisión de corredor o cualquier otro gasto relacionado con el comercio. Las estadísticas de devolución SPY representadas en la tabla se basan en la prima recibida por las opciones vendidas a corto y no tienen en cuenta el margen sobre las opciones de venta no cubiertas SPY. Utilice nuestro quotTrade Calculator quot para recalcular el rendimiento pasado de SPY en relación con los requisitos de margen. Stockcharts. Nuestros gráficos de acciones son las mejores cartas en línea que encontrará. Además de todos los indicadores técnicos conocidos obtendrá un acceso a algo que no se puede encontrar en otro lugar. Tendrá un volumen único y los indicadores de volatilidad, además de que tendrá el volumen intradía y gráficos de Breadth para los principales índices de mercado de los Estados Unidos. Un único comercio ganador podría pagar por la membresía en los próximos años. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE A FINES EDUCATIVOS Y NO CONSTITUYE NINGÚN CONSEJO FINANCIERO. EL RIESGO ESTÁ INVOLUCRADO EN TODOS LOS ESTILOS DE GESTIÓN DE DINERO. El comercio de opciones no cubiertas implica un mayor riesgo que el comercio de acciones. Usted absolutamente debe tomar sus propias decisiones antes de actuar sobre cualquier información obtenida de este Sitio Web. Los resultados de retorno representados en el sitio web se basan en la prima recibida por las opciones de venta en corto y no reflejan margen. Se recomienda ponerse en contacto con su corredor sobre los requisitos de margen en las opciones sin cobertura antes de usar cualquier información en este sitio web. Utilice nuestro quotTrade Calculator quot para recalcular nuestro desempeño anterior en relación con los requisitos de margen, las comisiones de corretaje y otros gastos relacionados con el comercio. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.